统计应用

我国黄金期货市场的VaR风险度量——基于历史模拟法

邓一硕 / 2010-04-14

VaR(Value at Risk)是上世纪90年代由JP·Morgan公司在风险矩阵中提出的一种新型风险管理工具，VaR定义简单，计算简便具有很高的实用价值。因此，VaR自诞生以来就在金融领域得到了广泛的应用，且目前在全世界已发展成为金融市场风险测量的主流方法。 […] VaR全称为Value at Risk,统译为“在险价值”。其是指：在市场正常波动情况下，在指定的概率水平（置信……

统计计算

有边界区间上的核密度估计

邱怡轩 / 2010-04-11

核密度估计应该是大家常用的一种非参数密度估计方法，从某种程度上来说它的性质比直方图更好，可以替代直方图来展示数据的密度分布。但是相信大家会经常遇到一个问题，那就是有些数据是严格大于或等于零的，在这种情况下，零附近的密度估计往往会出现不理想的情况。下面以一个指数分布的模拟数据为例（样本量为1000），R程序代码为： set.seed(123) x <- rexp(1000, 1)……

统计计算

蒙特卡洛方法与定积分计算

邓一硕 / 2010-03-08

本文讲述一下蒙特卡洛模拟方法与定积分计算，首先从一个题目开始：设\(0\leq f(x) \leq 1\)，用蒙特卡洛模拟法求定积分\(J=\int_{0}^{1}f(x)dx\)的值。 […] 设\((X,Y)\)服从正方形 \(\{0\leq x \leq 1,0\leq y\leq 1\}\)上的均匀分布，则可知 \(X,Y\)分别服从[0,1]上的均匀分布，且\(X,Y\)相……

统计模型

蒲丰投针问题的推广

蔡永强 / 2010-01-07

蒲丰投针问题是一个非常经典的问题，两百多年来，一直受到学者们的广泛关注和研究，并衍生出了很多非常有意思的变种问题。本文利用坐标系变换、几何概率方法巧妙地求出了：往矩形网格上随机投椭圆，该椭圆恰好包含在某个矩形中间的概率，并将结果拓展到了平行四边形网格的情形下。具体内容，参见此pdf文档。注：

R会议

第一届中国R语言会议

COS管理员 / 2009-12-21

时间：2008年12月13日~14日地点：中国人民大学会议通知及纪要： […] 主办：中国人民大学应用统计科学研究中心、中国人民大学统计学院协办：统计之都

R会议

第二届中国R语言会议纪要

邱怡轩 / 2009-12-20

第二届中国R语言会议北京会场合影第二届中国R语言会议上海会场演讲者和工作人员合影 2009年12月5~6日以及2009年12月12~13日，第二届中国R语言会议分别在北京和上海两个分会场成功召开。北京会场由中国人民大学应用统计科学研究中心和中国人民大学统计学院主办；上海会场由华东师范大学资源与环境科学学院、金融与统计学院主办，Mango Solutions咨询公司提供赞助。对R语言在中国的推广做……

统计计算

也谈提高R语言的运算效率

谢益辉 / 2009-12-14

用过底层语言做计算的人转入R语言的时候一般都会觉得R语言的运算太慢，这是一个常见的对R的误解或者对R的设计的不理解。在二三十年前Chambers等一群人在贝尔实验室设计S语言之前，统计计算主要是通过那些底层语言实现的，典型的如Fortran。当时有一个基于Fortran的统计分析库，用它的麻烦就在于无论做什么样的数据分析，都涉及到一大摞繁琐的底层代码，这让数据分析变得很没劲，统计学家有统计学家的事……

R语言

用R也能做精算—actuar包学习笔记（一）

李皞 / 2009-11-27

本文是对R中精算学专用包actuar使用的一个简单教程。actuar项目开始于2005年，在2006年2月首次提供公开下载，其目的就是将一些常用的精算函数引入R系统。目前，提供的函数主要涉及风险理论，损失分布和信度理论。如题所示，本文是我在学习actuar包过程中的学习笔记，主要涉及这个包中一些函数的使用方法和细节，对一些方法的结论也有稍许探讨，因此能简略的地方简略，而讨论的地方可能讲的会比较详……

统计计算

浅谈Buffon投针问题及其推广

魏太云 / 2009-11-13

公元1777年，法国科学家D·布丰(D.Buffon 1707～1788)设计了一个巧夺天工的实验：往间距为a的平行线族之间投掷长为L 的针，可以计算出针和平行线相交的概率为：根据此式，可以得到pi的近似估计值，这的确是一个伟大的、奇妙而划时代的实验，可算是蒙特卡罗模拟中的鼻祖和经典了。在大多数教材上，这个概率都是用积分或二重积分计算得来的，比较繁琐，在matrix67的博客中，我欣慰而惊奇地看……

R会议

第二届中国R语言会议

COS管理员 / 2009-10-29

继2008年第一届中国R语言会议之后，R语言的使用和发展得到了国内各界的广泛关注。为了进一步在国内推广R语言，加强各领域R语言使用者之间的交流，我们准备在2009年于北京和上海两个会场举办第二届中国R语言会议。目前会议正在筹备之中，请大家踊跃提议（留言或邮箱useR-2009@cos.name），谢谢。 […] 本次会议拟定两处会场： […] 报名已经截止，但仍然欢迎参……

R会议

第三届中国R语言会议

COS管理员 / 2009-10-26

R是一门用于统计计算和作图的语言，其官方机构每年都会举办useR!会议，但会议地点主要局限在欧美地区。自2008年以来，在谢益辉的倡导下，中国已经成功举办了两届自行组织的R语言会议，极大促进了R语言在中国的推广和发展。在前两届会议的成功经验下，为了进一步加强各领域R语言使用者之间的交流，我们准备在2010年6月（北京会场）和2010年11月（上海会场）举办第三届中国R语言会议。目前会议正在筹备之……

统计模型

风险评价的VaR方法简介

邓一硕 / 2009-09-29

风险管理作为商业银行维持其正常经营的重要手段，19世纪初就已在世界范围内得到共识。西方发达国家早已建立起一套成熟的风险管理体系，其运作的依据通常都是某种统计或者数学模型。虽然中国的风险管理才刚刚起步，然而，近年来在风险管理方面也进行了如火如荼的探究。由于中国过去的风险管理理念是建立在定性和主观经验的基础之上，因此现阶段对定量的数学模型的引进及探讨十分得宠。VaR 作为风险管理的最重要的模型之……